La Capilla de la Virgen de Loreto, Patrona de Santa Pola, está ubicada en el Baluarte del Rey y constituye un espacio religioso secular desde los orígenes del Castillo. Cuenta la tradición que, allá por el año 1643, en el Puerto de Santa María (Cádiz), estalló una revuelta morisca que trajo el saqueo y la destrucción de iglesias y conventos. Ante esto, María Guadalupe, una mujer muy devota que tenía una imagen de la Virgen, huyó con ella hacia el puerto y la entregó a un pescador envuelta en un mantel para que la pusiese a salvo. El pescador tomó la imagen y preguntó dónde debía entregarla, a lo cual contestó la mujer que lo hiciese en el primer puerto donde amarrase. Una vez en alta mar, el pescador descubrió la imagen y la encontró tan bella que decidió no detenerse hasta llegar a Villajoyosa, su ciudad. El viaje llegaba a su fin cuando se inició un fuerte temporal que obligó al marinero a detenerse en el puerto de Santa Pola. Al pescador se le planteó la duda sobre si debía cumplir o no su promesa ya que quería llevarse la imagen. En un principio, la ocultó, pero, cada vez que intentaba salir del puerto, el mar se lo impedía; y así en tres ocasiones, hasta que por fin comprendió que la Virgen quería quedarse en Santa Pola. Hecho esto, el pescador pudo llegar a Villajoyosa sano y salvo.
