La primitiva ermita de Santa Eulalia de Sax se construyó como consecuencia de una batalla que tuvo lugar en dichos parajes en el año 1240 y los hechos, supuestamente milagrosos con intervención de Santa Eulalia, que tuvieron lugar durante ella. Para conmemorar estos hechos y milagro la villa de Sax nombró por patrona a Santa Eulalia y se hicieron votos de celebrar una romería todos los años para su veneración. La ermita primitiva era, al parecer, de las llamadas "ermitas de reconquista”. La ermita actual fue edificada a principios del siglo XX. Es un edificio exento, realizado con mampostería en muros y contrafuertes y cubierta a dos aguas de teja plana. La fachada encalada en blanco con esquinas tiene graciosas curvas de hierro que protegen la puerta de las inclemencias del tiempo; sobre ellos, un óculo y más arriba un reloj de saetas inmóviles que dejó paralizado el paso del tiempo. En el testero un retablo clásico enmarca una hornacina en la que se aloja la Virgen Dolorosa; en pequeñas hornacinas laterales, Santa Eulalia y San Blas.
Santa Eulalia, virgen y mártir, nació en Mérida y desobedeció la orden del gobernador romano tenía la orden de que todo aquel cristiano que no quemase incienso a los dioses, iría derecho a la muerte. Eulalia convenció a su ama de llaves y salieron las dos juntas ante el gobernador. Le reprocharon su crueldad. En seguida mandó martirizar primero a Julia, la empleada, y a continuación a Eulalia. El juez pagano mandó que la destrozaran golpeándola con varillas de hierro y que sobre sus heridas colocaran antorchas encendidas. Dice el poeta Prudencio que, al morir la santa, la gente vio una blanquísima paloma que volaba hacia el cielo y que los verdugos salieron huyendo llenos de pavor y de remordimiento por haber matado a una criatura inocente. La nieve cubrió el cadáver y el suelo de los alrededores, hasta que varios días después llegaron unos cristianos y dieron honrosa sepultura al cuerpo de la joven mártir.
Santa Eulalia, virgen y mártir, nació en Mérida y desobedeció la orden del gobernador romano tenía la orden de que todo aquel cristiano que no quemase incienso a los dioses, iría derecho a la muerte. Eulalia convenció a su ama de llaves y salieron las dos juntas ante el gobernador. Le reprocharon su crueldad. En seguida mandó martirizar primero a Julia, la empleada, y a continuación a Eulalia. El juez pagano mandó que la destrozaran golpeándola con varillas de hierro y que sobre sus heridas colocaran antorchas encendidas. Dice el poeta Prudencio que, al morir la santa, la gente vio una blanquísima paloma que volaba hacia el cielo y que los verdugos salieron huyendo llenos de pavor y de remordimiento por haber matado a una criatura inocente. La nieve cubrió el cadáver y el suelo de los alrededores, hasta que varios días después llegaron unos cristianos y dieron honrosa sepultura al cuerpo de la joven mártir.
